Materiał ten jest wręcz stworzony dla wszechstronnie utalentowanej Madeleine Peyroux. W głębokim głosie Peyroux słychać dziedzictwo Brooklynu, Paryża i Nowego Orleanu. Artystka, łącząc elementy jazzu, country i bluesa zaprezentowała głębię emocji i pełnię brzmienia, przywołując tym samym echa twórczości takich gwiazd, jak Billie Holiday, Patry Cline, Edith Piaf i Bob Dylan. Całość stanowi oryginalne interpretacje znanych utworów wzbogacone o dzisiejszą wrażliwość.
Album The Blue Room wyprodukowany został przez wielokrotnego zdobywcę nagród Grammy, Larry’ego Kleina, który powiedział: „Wiedziałem, że Madeleine będzie idealną artystką, której można powierzyć niełatwe zadanie przypomnienia tych legendarnych kompozycji”.
Sama artystka mówi: „Nie chciałam po prostu nagrać coverów. Kiedy Larry po raz pierwszy przedstawił mi ten projekt, byłam poruszona tym, co usłyszałam. Z jednej strony szczerze zaciekawiła mnie perspektywa zmierzenia się z legendą, z drugiej ciekawość podsyciła możliwość dodania do znanych utworów czegoś swojego, elementów, które sama chciałabym w nich usłyszeć”.
Tytuł albumu pochodzi od fikcyjnego, choć mogącego istnieć miejsca, gdzie, według Madeleine Peyroux, piosenki te mogłyby istnieć. Artystka mówi: „Kiedy śpiewam piosenkę, czuję się, jakbym malowała obraz. W myślach maluję niebieski pokój, miejsce, w którym te kompozycje mogłyby żyć – kreuję nastrój i swoistą przestrzeń dla całego zebranego na tej płycie materiału”.
